P15 · DMI/ADX: tendencia filtrada¶

Campo	Valor
Familia	Tendencia · filtro de fuerza con histéresis de tres zonas (puede estar plana tras el warmup)
Features requeridas	`dmi` (primitiva nueva de fase B, entradas `high`, `low`, `close`; salidas `plus_di`, `minus_di`, `adx`; depende de `atr`)
Parámetros y defaults	`period = 14` (feature), `entry_adx = 25`, `exit_adx = 20` (política)
Rejilla del catálogo	`period ∈ {7, 14, 21, 28}`, `entry_adx ∈ {20, 25, 30}`, `exit_adx ∈ {15, 20}` → 24 cartesianos, 20 válidos, 4 curvas `dmi`
`variant_keys`	`period`, `entry_adx`, `exit_adx`
Restricciones	`period >= 2` y `0 <= exit_adx < entry_adx <= 100` (si no, `PolicyParamError`)
`first_decision_index`	`2·period − 2` = 26 con defaults (54 con `period = 28`)
Activos y timeframes	NVDA y KO en los 7 TF (`1min` … `1d`); AMZN, INTC, MSFT, TSLA en `1d`; BME y FX en `1d` con los calendarios de WP-01b
Paridad en la matriz	PASS en `NT_FEATURES`, `NT_INTENT_REPLAY` y `NT_ONLINE(vectorta)` (12/12 cada una). UNSUPPORTED en `NT_ONLINE(native)` (12/12): "nautilus_trader 1.231.0 no ofrece un indicador nativo para 'dmi'". Nautilus tiene `DirectionalMovement`, pero sin ADX, y sin ADX no hay zonas

Fuentes: docs/estrategias/P15.md (especificación), catalog/strategy_catalog.json, docs/DATOS_POR_ESTRATEGIA.md, runs/parity/summary.json.

Qué vas a aprender¶

La diferencia entre fuerza de tendencia (ADX) y dirección (+DI frente a −DI), y por qué la regla nunca las mezcla.
Cómo funciona una histéresis de tres zonas: entrar arriba de un umbral, salir abajo de otro y no hacer nada en medio.
La cadena completa TR → ATR → DM suavizados → DI → DX → ADX y por qué el ADX tarda 2·period − 2 barras.
Por qué un empate "decimal" de movimiento direccional no es un empate en float64.
Por qué 20 candidatos solo necesitan 4 curvas.

La idea en una frase¶

Cuando la tendencia es fuerte (ADX alto), ponte del lado del indicador direccional dominante; cuando se debilita del todo (ADX bajo), sal a plano; en la franja intermedia, no toques nada.

Intuición de mercado¶

El sistema direccional de Wilder separa dos preguntas. +DI y −DI miden qué parte del rango reciente se ha debido a subidas y qué parte a bajadas: responden "¿hacia dónde?". El ADX promedia lo desequilibrados que están los dos DI: responde "¿con cuánta convicción?", sin decir hacia dónde. Un ADX de 95 no es alcista ni bajista; es "muy direccional".

P15 opera solo cuando hay convicción. La histéresis evita el parpadeo: si entraras y salieras con el mismo umbral, un ADX que oscila alrededor de 25 abriría y cerraría posición cada barra.

Analogía. El termostato de una calefacción: enciende a 19 °C y apaga a 21 °C. Entre medias no cambia de estado. Si encendiera y apagara a 20 °C exactos, la caldera no pararía de arrancar.

Por qué podría funcionar. Los sistemas de tendencia pierden sobre todo en mercados laterales. Un filtro de fuerza intenta quedarse fuera precisamente ahí.

Cuándo falla.

El ADX llega tarde: es una media de una media; cuando confirma la tendencia, buena parte ya ha pasado.
Tendencias que se agotan con ADX aún alto: la zona media conserva la posición mientras el ADX baja lentamente hacia exit_adx.
Activos con ADX estructuralmente bajo: si el ADX de un activo casi nunca supera 30, el candidato con entry_adx = 30 apenas opera y sus métricas no significan nada.

Sesgos típicos al evaluarla.

Confundir ADX con dirección: el ADX nunca decide el signo.
Umbrales elegidos sobre el mismo periodo que evalúas: mira antes la distribución del ADX del activo.
Borrar los candidatos inválidos del denominador: los 4 candidatos con exit_adx = entry_adx = 20 se rechazan, pero cuentan en la rejilla.

Las reglas exactas¶

La regla canónica del catálogo: "Cuando ADX>=entry_adx, objetivo +1 si +DI>−DI y −1 si −DI>+DI. Cuando ADX<exit_adx, objetivo=0. Entre los umbrales, conservar objetivo. Igualdad DI conserva. No confundir ADX, que mide fuerza, con dirección."

Situación en el cierre de `t`	Objetivo `target[t]`	Motivo (`reason`)
`t < 2·period − 2` (ADX aún NaN)	0	`WARMUP`
Zona alta `adx[t] >= entry_adx` y `+DI > −DI`	+1	`ENTRY` / `REVERSAL` / `HOLD`
Zona alta y `−DI > +DI`	−1	`ENTRY` / `REVERSAL` / `HOLD`
Zona alta y `+DI == −DI`	el anterior	`HOLD`
Zona baja `adx[t] < exit_adx`	0, sin mirar los DI	`EXIT` / `HOLD`
Zona media `exit_adx <= adx[t] < entry_adx`	el anterior	`HOLD`
barra no operable	se congela el publicado; el estado interno avanza	`NOT_TRADABLE`

Entrada: desde plano, solo en zona alta.
Salida: a plano, solo en zona baja. adx == exit_adx cae en zona media y no sale.
Reversión: sí, directa en zona alta si cambia el DI dominante (delta 2). Es la diferencia con P16 y P17.
Filtros: el propio ADX es el filtro.

# decisión en el cierre de t, fill en el open de t+1
target_prev = 0
para cada barra t:
    si t < 2*period - 2:                    target = 0                # WARMUP
    si no, si adx[t] >= entry_adx:                                    # zona alta
        si   plus_di[t] > minus_di[t]:      target = +1
        si no, minus_di[t] > plus_di[t]:    target = -1
        si no:                              target = target_prev      # empate DI
    si no, si adx[t] < exit_adx:            target = 0                # zona baja
    si no:                                  target = target_prev      # zona media
    si target != target_prev:
        orden(target - target_prev) -> fill a open[t+1]               # ±1 o ±2
    target_prev = target

Las tres zonas no se solapan porque exit_adx < entry_adx

[entry, ∞), (−∞, exit) y [exit, entry) cubren la recta sin huecos. Con exit_adx == entry_adx la zona media desaparece y deja de haber histéresis; con exit_adx > entry_adx una misma barra pediría dos objetivos. Por eso ambas combinaciones son PolicyParamError.

Los indicadores que usa¶

Paso	Fórmula	`first_valid`
`TR`	`max(H−L, abs(H−C[t−1]), abs(L−C[t−1]))`; `TR[0] = H0 − L0`	0
`+DM`, `−DM`	`up = H[t]−H[t−1]`, `down = L[t−1]−L[t]`; `+DM = up` si `up > down` y `up > 0`; `−DM = down` si `down > up` y `down > 0`; si no 0. `DM[0] = 0`	0
`ATR`, `S+DM`, `S−DM`	RMA de Wilder (`α = 1/n`, semilla SMA de los `n` primeros)	`n − 1`
`+DI`, `−DI`	`100 · S±DM / ATR` (0 si `ATR == 0`), escala 0..100	`n − 1` = 13
`DX`	`100 · abs(+DI − −DI) / (+DI + −DI)` (0 si el denominador es 0)	`n − 1`
`adx`	semilla `mean(DX[n−1 .. 2n−2])`, luego `ADX[t] = ADX[t−1] + (DX[t] − ADX[t−1]) / n`	`2n − 2` = 26

first_decision_index = 2·period − 2: los DI están listos en la barra 13, pero la política no decide hasta que las tres salidas lo están. Con la rejilla: 12, 26, 40 y 54.

La especificación elige custom_reference como proveedor porque el adx de VectorTA mide first_valid = 27 frente al 26 canónico: una barra de diferencia en la semilla desplaza toda la curva y el punto en que se cruza entry_adx. Detalle en Las 23 primitivas de fase B y en Indicadores y features.

Ejemplo barra a barra¶

Fixture §6 de docs/estrategias/P15.md: 16 barras, parámetros fuera de rejilla a propósito para que las tres zonas aparezcan en 16 barras: period = 2, entry_adx = 62, exit_adx = 40 (emiten PolicyParamWarning, no error). cash_inicial = 1.000,00, tick 0,01, sin costes. first_valid(DI) = 1, first_valid(adx) = 2 → first_decision_index = 2.

Se muestran 14 de las 16 barras: se omiten la barra 0 (warmup, O=10,00 H=10,40 L=9,90 C=10,30) y la 4 (zona alta, +1 mantenido, ADX 100,0000).

t	O	H	L	C	+DI	−DI	ADX	zona	target	orden	fill	pos.	PnL acum. sin costes	equity con 5 bps*
1	10,30	10,80	10,20	10,70	36,3636	0,0000	NaN	—	0 WARMUP	—	—	0	0,00	1.000,00
2	10,70	11,20	10,60	11,10	52,1739	0,0000	100,0000	alta	+1 ENTRY	BUY 1	—	0	0,00	1.000,00
3	11,10	11,60	11,00	11,50	59,5745	0,0000	100,0000	alta	+1	—	11,10	+1	0,40	1.000,39
5	11,60	11,75	11,35	11,45	34,4371	5,2980	86,6667	alta	+1	—	—	+1	0,35	1.000,34
6	11,45	11,70	11,30	11,55	18,6380	8,6022	61,7544	media	+1	—	—	+1	0,45	1.000,44
7	11,55	11,65	11,25	11,40	9,7196	10,4673	32,7290	baja	0 EXIT	SELL 1	—	+1	0,30	1.000,29
8	11,40	11,50	10,95	11,00	4,1969	35,5125	55,7954	media	0	—	11,40	0	0,30	1.000,28
9	11,00	11,10	10,55	10,60	1,9645	55,3079	74,4676	alta	−1 ENTRY	SELL 1	—	0	0,30	1.000,28
10	10,60	10,70	10,15	10,20	0,9519	64,2870	85,7748	alta	−1	—	10,60	−1	0,70	1.000,67
11	10,20	10,30	9,85	9,90	0,5163	65,3758	92,1038	alta	−1	—	—	−1	1,00	1.000,97
12	9,90	10,00	9,40	9,60	0,2326	70,6651	95,7239	alta	−1	—	—	−1	1,30	1.001,27
13	9,60	10,05	9,35	10,00	0,1019	30,9616	97,5339	alta	−1 (empate DM)	—	—	−1	0,90	1.000,87
14	10,00	10,35	9,90	10,30	28,0198	17,9760	59,6851	media	−1	—	—	−1	0,60	1.000,57
15	10,30	10,70	10,25	10,65	50,7180	9,7758	63,6825	alta	+1 REVERSAL	BUY 2	sin fill	−1	0,25	1.000,22

Todo es literal del fixture (§6.1, §6.2, §6.3 y la serie de equity de §6.5) salvo la última columna. *"Equity con 5 bps" es cálculo de este manual: escenario hypothetical_5bps (fee_rate = 0,0005, sin spread ni deslizamiento), comisión por fill = |delta| · precio · 0,0005 redondeada al céntimo half-even y restada de la caja en la barra del fill: fill 1 → 11,10 · 0,0005 = 0,00555 → 0,01; fill 2 → 11,40 · 0,0005 = 0,0057 → 0,01; fill 3 → 10,60 · 0,0005 = 0,0053 → 0,01. El PnL acumulado es equity − 1.000,00 del fixture.

Lo que hay que ver en la tabla:

Barra 1: los DI ya existen, pero el ADX no; la política no decide.
Barra 6: ADX 61,75, un pelo por debajo de 62. No es zona alta ni baja: se conserva el largo. Es el caso propio de P15.
Barra 7: ADX 32,73 < 40 → a plano, aunque −DI > +DI. La zona baja ignora los DI por completo.
Barra 8: el ADX rebota a 55,8, por encima de 40 pero por debajo de 62. No se reabre: la histéresis también funciona desde plano.
Barra 14: +DI ya domina (28,02 > 17,98), pero el ADX está en zona media: se conserva el corto.
Barra 15: zona alta con +DI dominante → reversión directa de −1 a +1 (delta 2), sin pasar por 0. No hay barra 16, así que queda sin fill; el corto se valora al último cierre y la equity final es 1.010,90 − 10,65 = 1.000,25.

Las cuentas de las barras clave¶

Primera decisión (t=2), period = 2:
  TR[0..2]   = 0,50 ; 0,60 ; 0,60
  ATR[1]     = (0,50 + 0,60)/2 = 0,5500           ATR[2] = 0,55 + (0,60 - 0,55)/2 = 0,5750
  +DM[0..2]  = 0 (DM0 = 0) ; 0,40 ; 0,40          -DM = 0 ; 0 ; 0
  S+DM[1]    = (0 + 0,40)/2 = 0,2000              S+DM[2] = 0,20 + (0,40 - 0,20)/2 = 0,3000
  +DI[2]     = 100 · 0,3000 / 0,5750 = 52,1739    -DI[2] = 0
  DX[1] = DX[2] = 100                             ADX[2] = mean(DX[1], DX[2]) = 100,0000
  100 >= 62 y 52,17 > 0                           -> +1 ENTRY
Salida (t=7):
  up = 11,65 - 11,70 = -0,05 ; down = 11,30 - 11,25 = +0,05  -> +DM = 0 ; -DM = 0,05
  ATR[7] = 0,4180 ; +DI = 9,7196 ; -DI = 10,4673
  DX[7]  = 100 · 0,7477 / 20,1869 = 3,7037
  ADX[7] = 61,7544 + (3,7037 - 61,7544)/2 = 32,7290 < 40   -> 0 EXIT
Caja:  1.000,00 - 11,10 = 988,90 (open[3]) ; + 11,40 = 1.000,30 (open[8]) ; + 10,60 = 1.010,90 (open[10])
Equity final: 1.010,90 + (-1)·10,65 = 1.000,25

El empate de la barra 13. El fixture elige H12 = 10,00, H13 = 10,05, L12 = 9,40, L13 = 9,35 porque 10.05 − 10.00 y 9.40 − 9.35 dan el mismo float64 (0.05000000000000071). Con la regla estricta, up > down y down > up son ambas falsas y los dos DM valen 0. Si se hubieran elegido L12 = 9,60, L13 = 9,55, la resta binaria daría 0.049999999999998934 y el "empate" desaparecería. Con >= en lugar de >, +DM[13] valdría 0,05 y +DI[13] pasaría de 0,1019 a 4,1099.

Este fixture no sirve para probar el fill en la apertura siguiente

Sus barras están encadenadas (open[t+1] == close[t]), así que un fill a close[t] y uno a open[t+1] dan el mismo precio. La especificación lo advierte y usa otro fixture con gap para ese test.

Diagrama¶

flowchart LR
    W(["WARMUP: t < 2·period-2"]) --> FLAT["Plano 0"]
    FLAT -->|"ADX >= entry y +DI > -DI · BUY 1"| L["Largo +1"]
    FLAT -->|"ADX >= entry y -DI > +DI · SELL 1"| S["Corto -1"]
    L -->|"ADX < exit · SELL 1"| FLAT
    S -->|"ADX < exit · BUY 1"| FLAT
    L -->|"ADX >= entry y -DI > +DI · SELL 2"| S
    S -->|"ADX >= entry y +DI > -DI · BUY 2"| L
    L -->|"zona media o empate DI"| L
    S -->|"zona media o empate DI"| S
    FLAT -->|"zona media o baja"| FLAT

Cómo lanzarla¶

Backtest con ambos motores sobre KO diario (2015–2024), con los defaults (forma "inline" de la API de backtesting; el resto del payload como examples/api/01_backtest_p01_both.request.json):

curlPython

BASE=http://localhost:8000
SID=$(curl -sS -X POST "$BASE/v1/backtest" -H 'Content-Type: application/json' -d '{
  "request_id": "manual-p15-0001",
  "correlation_id": null,
  "schema_version": "v1",
  "payload": {
    "strategy": {"template_id": "P15",
                 "params": {"period": 14, "entry_adx": 25, "exit_adx": 20},
                 "name": "DMI/ADX 14 25/20 base", "register": true},
    "data": {"asset_id": "KO", "timeframe": "1d",
             "window": {"start": "2015-01-01T00:00:00Z", "end": "2025-01-01T00:00:00Z",
                        "mode": "reset_flat"}},
    "execution": {"lane": "SIM-S", "contract_version": "1", "initial_cash": 100000,
                  "target_lots": [-1, 0, 1], "cost_scenario": "hypothetical_5bps"},
    "engine": "both",
    "cache": {"cache_mode": "WARM_FEATURES", "write_through": true},
    "output": {"output_mode": "metrics", "include_timings": true,
               "include_parity": true, "tail_rows": 5},
    "engine_options": {"vectorta": {"kernel": "scalar", "use_batch": true},
                       "nautilus": {"adapter": "NT_FEATURES"}}
  }}' | jq -r '.payload.signature.strategy_id')
echo "$SID"

import uuid, requests
BASE = "http://localhost:8000"
env = lambda payload: {"request_id": str(uuid.uuid4()), "correlation_id": None,
                       "schema_version": "v1", "payload": payload}
payload = {
    "strategy": {"template_id": "P15",
                 "params": {"period": 14, "entry_adx": 25, "exit_adx": 20},
                 "register": True},
    "data": {"asset_id": "KO", "timeframe": "1d",
             "window": {"start": "2015-01-01T00:00:00Z",
                        "end": "2025-01-01T00:00:00Z", "mode": "reset_flat"}},
    "execution": {"lane": "SIM-S", "contract_version": "1", "initial_cash": 100000,
                  "target_lots": [-1, 0, 1], "cost_scenario": "hypothetical_5bps"},
    "engine": "both",
    "output": {"output_mode": "metrics", "include_parity": True},
    "engine_options": {"vectorta": {"kernel": "scalar", "use_batch": True},
                       "nautilus": {"adapter": "NT_FEATURES"}},
}
r = requests.post(f"{BASE}/v1/backtest", json=env(payload)).json()["payload"]
SID = r["signature"]["strategy_id"]
print(SID, r["parity"]["verdict"])
for res in r["results"]:
    print(res["adapter"], res["run_metrics"]["final_equity"], res["run_metrics"]["n_fills"],
          res["run_metrics"].get("warnings"))

Con KO espera el aviso DATA_GAP_SESSIONS (271 sesiones ausentes): los RMA continúan a través del hueco.

Derivar una variante más exigente para entrar:

curl -sS -X POST "$BASE/v1/strategies/$SID/derive" -H 'Content-Type: application/json' -d '{
  "request_id": "manual-p15-derive", "correlation_id": null, "schema_version": "v1",
  "payload": {"param_overrides": {"entry_adx": 30}, "name": "DMI/ADX 14 30/20",
              "slug": "dmi-adx-14-30-20", "tags": ["sensibilidad"]}}' | jq '.payload.strategy_id, .payload.cache_forecast'

entry_adx (igual que exit_adx) es parámetro de política: según §5.3 de la especificación, la curva dmi se reutiliza entera y solo se rehacen política y ledger. El cache_forecast debe anunciar dmi como acierto esperado y ningún fallo. Si cambiaras period, en cambio, habría que recalcular ATR, los dos RMA de DM, los DI, el DX y el ADX; solo se reutilizaría tr.

Sweep de sus variant_keys (rejilla completa del catálogo, con la forma de 03_sweep_p01_4x4.request.json):

curl -sS -X POST "$BASE/v1/sweep" -H 'Content-Type: application/json' -d '{
  "request_id": "manual-p15-sweep", "correlation_id": null, "schema_version": "v1",
  "payload": {"base_strategy_id": "'"$SID"'",
    "grid": {"period": [7, 14, 21, 28], "entry_adx": [20, 25, 30], "exit_adx": [15, 20]},
    "candidate_policy": {"drop_invalid": true, "drop_duplicates": true,
                         "register_strategies": true,
                         "name_template": "{template_name} {period} {entry_adx}/{exit_adx}"},
    "data": {"asset_id": "KO", "timeframe": "1d",
             "window": {"start": "2015-01-01T00:00:00Z", "end": "2025-01-01T00:00:00Z", "mode": "reset_flat"}},
    "execution": {"lane": "SIM-S", "contract_version": "1", "initial_cash": 100000,
                  "cost_scenario": "hypothetical_5bps"},
    "engine": "vectorta", "cache": {"cache_mode": "OPT_FULL"},
    "output": {"output_mode": "metrics"},
    "engine_options": {"vectorta": {"kernel": "scalar", "use_batch": true}}}}' | jq '.payload.job_id, .payload.dropped, .payload.factorization_plan'

Según §5.4 de la especificación: 24 candidatos solicitados, 4 inválidos (la pareja entry_adx = 20, exit_adx = 20, uno por cada period), 20 efectivos y 4 curvas dmi distintas. El resultado se consulta en GET /v1/jobs/{job_id}.

Cuánto cuesta la rejilla¶

Concepto	Cuenta
Candidatos cartesianos	4 × 3 × 2 = 24
Parejas de umbrales válidas	5 de 6: `(20,15) (25,15) (25,20) (30,15) (30,20)`; `(20,20)` viola `exit < entry`
Candidatos válidos	4 × 5 = 20 (los 4 rechazados siguen contando en el denominador)
Curvas `dmi` distintas	4, una por `period`; factor de reutilización 5×
Dependencia compartida	una sola `tr`; `atr(14)` es la misma clave de caché que piden P16 y P19

Qué mirar en los resultados¶

parity.verdict en NT_FEATURES: PASS en la matriz (features con tolerancia, señales y fills exactos, equity al céntimo).
Fracción de barras en cada zona (alta, media, baja) por candidato: explica casi todo. Un candidato con el 90 % de barras en zona baja apenas opera.
Fracción de barras con objetivo 0 tras el warmup: debe ser grande. Si es 0, algo falla en la zona baja.
Reversiones directas frente a ciclos completos (±1 → ∓1 frente a ±1 → 0 → ∓1): mide si la histéresis actúa.
Distribución del ADX (percentiles 10/25/50/75/90) por activo y frecuencia, para decidir si la rejilla 20/25/30 tiene sentido en ese activo.
Contador de aciertos de caché del sweep: 20 candidatos, 4 cálculos de dmi.
Divergencia conocida: si comparas con vector_ta.adx, espera un desfase de una barra en la semilla (27 frente a 26). Es una variante, no un bug, y no se esconde bajo una tolerancia.

Causalidad comprobada¶

La especificación enumera las fugas y errores que su test de futuros alterados y su fixture detectan:

up calculado como H[t+1] − H[t] (un np.diff mal alineado): adelanta la señal una barra y mejora el resultado de forma sistemática.
Semilla del ADX con los DX de n … 2n−1 en lugar de n−1 … 2n−2: no mira el futuro, pero desplaza la curva; es exactamente la variante que se sospecha en VectorTA.
>= en las comparaciones de DM: otra fórmula; la barra 13 del fixture lo caza.
Umbrales dentro de la FeatureSpec: no es una fuga, pero destruye la factorización 5× y rompe el test de caché.

El test de futuros alterados desplaza +5,00 high, low y close desde la barra 230 de una serie de 300 y exige igualdad bit a bit de plus_di, minus_di, adx, objetivos y fills hasta la barra 200. Un complemento perturba solo high[230]: plus_di[229] y adx[229] no cambian, plus_di[230] sí.

Para reanudar en modo continue bastan siete escalares: los cuatro RMA (ATR, S+DM, S−DM, ADX en T) y la barra anterior (H[T], L[T], C[T], para el siguiente TR y los siguientes DM), más el objetivo vigente y el ledger. Guardar solo adx, plus_di y minus_di no basta: los DI son un cociente y no permiten reconstruir numerador y denominador. Y la histéresis es estado: sin target[T] la zona media no sabe qué conservar.

Errores típicos¶

Error	Consecuencia	Cómo evitarlo
`exit_adx >= entry_adx`	`PolicyParamError` (las zonas se solapan o desaparece la histéresis)	Respeta `exit_adx < entry_adx`; en un sweep cuenta como inválido, no desaparece
`period = 1` o umbrales fuera de `[0, 100]`	`PolicyParamError`	`period >= 2`; el ADX es un porcentaje
Usar el ADX para decidir el signo	Otra estrategia	El signo sale solo de `+DI` frente a `−DI`
Decidir desde la barra 13 porque los DI ya existen	Señales sin ADX válido	La primera decisión es `2·period − 2`
Tratar `adx == exit_adx` como salida	Salidas de más en la frontera	`<` estricto: la frontera cae en zona media
Escala 0..1 en los DI o el ADX	Umbrales 20/25/30 sin sentido	La escala canónica es 0..100
Confundir `adxr` con `adx`	Curva más suave y retrasada	`adxr` es `(ADX[t] + ADX[t−n]) / 2`, otro indicador
Esperar que P15 nunca invierta	Sorpresa con fills de 2 unidades	En zona alta un cambio de DI dominante invierte directamente

Variantes y extensiones¶

Sin histéresis (entry_adx == exit_adx): no es un candidato válido de P15; sería otra receta.
Solo largos: target_lots = [0, 1]; la zona alta con −DI dominante pone plano.
ADX como filtro de otra estrategia: combinarlo con el cruce de P01 o con el SAR de P14 para operar solo en tendencia.
Reinicio por sesión de los RMA: no es la convención canónica; cambiaría el ADX intradía.
Parientes: P02 comparte la estructura de umbrales con histéresis sobre un oscilador; P16 comparte el atr.

Resumen¶

El ADX decide la zona (alta, media, baja); los DI deciden el signo solo en zona alta.
Zona baja pone plano sin mirar los DI; zona media conserva lo que haya, tanto largo como plano.
Puede invertir directamente en zona alta (delta 2), a diferencia de P16 y P17.
first_decision_index = 2·period − 2 (26 con defaults); el fixture lo muestra con period = 2 y umbrales 62/40 fuera de rejilla.
24 candidatos, 20 válidos, 4 curvas: los umbrales son de política y no recalculan nada.

Para practicar¶

Con el fixture, calcula a mano la barra 8: parte de ATR[7] = 0,4180, S+DM[7] = 0,0406, S−DM[7] = 0,0438, ADX[7] = 32,7290 y de la barra 8 (H 11,50, L 10,95; H7 11,65, L7 11,25, C7 11,40). Comprueba −DM[8] = 0,30, ADX[8] = 55,7954 y que el objetivo se queda en 0.
Rehaz la columna "equity con 5 bps" con 20 bps. ¿Qué comisión paga cada uno de los tres fills y cuál es la equity final?
Lanza el sweep de 24 candidatos sobre KO 1d y comprueba en la respuesta que dropped.invalid vale 4 y que el plan de factorización tiene 4 curvas dmi. Después, para period = 14, compara la fracción de barras en zona alta con entry_adx = 20 y con entry_adx = 30.