Glosario

Términos ordenados alfabéticamente. Entre paréntesis, dónde se explican con detalle.

Término	Definición
adj_factor	Cociente adj_close / close por barra; escala los precios a base total return (Mercado y barras).
adjclose / adj_close	Cierre ajustado por splits y dividendos. Se usa para features, nunca para ejecutar.
Adaptador	Componente que decide quién calcula features, política y ejecución; sinónimo de carril (Carriles).
Afinidad (BENCH_CPUSET)	Hilos lógicos donde puede correr un contenedor. Distinta de la cuota.
Allowlist de operadores	Lista cerrada de operadores permitidos en una FlowSpec (registry/operators/): sin código arbitrario.
as_of	Instante desde el que se consulta un dato PIT.
AutoARIMA	Selección automática de órdenes ARIMA con statsforecast; motor de la imagen quant (G4) (Catálogo de motores).
Backtest	Simulación de una estrategia sobre datos pasados.
Barra (vela)	Resumen OHLCV de un intervalo semiabierto [inicio, fin).
Batch	Cálculo sobre la serie entera de una vez.
bench-api	Servicio FastAPI del banco legacy en :8000 (API v1).
Benchmark (B00–B06, B10)	Escenarios de medida del arnés; B10 es el walk-forward de Q03.
bps	Punto básico: 0,01 %. 5 bps = 0,0005.
Builder te-build	Builder buildx dedicado de la v2 para no tocar la caché compartida.
cap_drop: ALL	Contenedor sin capacidades Linux.
Calendario	Tabla de sesiones, festivos y cierres anticipados de un mercado, con huella (Calendarios).
Canary	Despliegue gradual de una release a un subconjunto (aquí, por flujo).
CAS	Content-addressed storage: almacén donde cada artefacto se identifica por el hash (sha256) de su contenido; mismo contenido, misma dirección, y nada se sobrescribe. En v2 el manifiesto no incluye run_id, así que dos corridas idénticas producen el mismo artefacto.
CatBoost	Gradient boosting sobre árboles; challenger del Ridge con puerta y sin fallback silencioso (imagen quant, G4).
Causal	Que solo usa información disponible hasta el instante actual.
Chronos-2	Modelo fundacional de series temporales (chronos-forecasting + transformers) para previsión zero-shot en CPU, con checkpoint verificado por SHA y provenance (imagen chronos, G8) (Catálogo de motores).
Clarabel	Solver de optimización cónica (punto interior) que usa cvxpy en la imagen opt para resolver ERC, mínima varianza y máxima diversificación (G5).
ClickHouse (CH)	Base analítica; en v2 guarda el histórico revisionado (finaz_te).
ClockEngine	Motor de reloj de la v2 que ordena eventos por tiempo de disponibilidad.
clean.v1	Política de limpieza de datos: repara y marca, cuenta huecos, no rellena.
ConstraintValidator	Veto independiente de la imagen opt: único productor de PortfolioTarget/DiscreteTarget aprobados; no optimiza (G5–G6).
Contrato de ejecución	Reglas de fill, costes y contabilidad (SIM-S v1).
Coste de préstamo	Coste de tomar títulos prestados para cortos; no modelado.
CP-SAT	Solver de programación con restricciones de OR-Tools (Google); convierte pesos en lotes enteros y corre en un subproceso aislado (imagen opt, G6) (Catálogo de motores).
Cuota (BENCH_CPUS)	Cantidad total de CPU que puede consumir un contenedor.
data_available_ns	Reloj de disponibilidad de una barra; el lector filtra por él.
data_hash	Huella del dato canónico usado en una corrida.
Digest	Hash sha256: que identifica una imagen de forma inmutable.
Drill	Ensayo real de un procedimiento (restore, rollback, caos).
Embargo	Hueco entre entrenamiento y prueba en walk-forward para evitar fugas.
Envelope	Sobre común de la API v1: {request_id, correlation_id, schema_version, payload}.
Equity	Valor total de la cuenta (caja + posiciones) a lo largo del tiempo.
ERC	Equal Risk Contribution: asignación en la que cada activo aporta el mismo riesgo a la cartera (imagen opt, G5).
Feature	Serie calculada (indicador) con especificación, first_valid y máscara.
D-42	Decisión de coordinación (2026-09-22): el test de presupuesto absoluto de rendimiento del banco (lectura NVDA 1min en 250 ms, calibrado en el portátil) se excluye del gate G0-B con --deselect declarado; la medida del servidor (mediana 245,9 ms) queda como presupuesto propio.
Fence / fencing	Mecanismo que impide que un propietario antiguo siga escribiendo tras perder su lease: cada nuevo dueño recibe un fence_token mayor y toda escritura se valida contra él.
fence_token	Entero creciente asociado a un lease; un worker con fence obsoleto falla con STREAM_FENCE_OBSOLETO sin escribir diario ni emit (drill G3).
Fill	Ejecución concreta: índice, precio en ticks y comisión.
first_decision_index	Primera barra en que la política puede decidir: máximo de los first_valid requeridos.
first_valid_index	Primera posición válida de una feature tras el warmup.
FlowSpec	Especificación declarativa de un flujo de cálculo en v2 (FlowSpec).
GARCH	Modelo de volatilidad condicional (librería arch); su banda de volatilidad no es un intervalo de previsión (imagen quant, G4).
Gate	Condición de integración/promoción (G0–G9, S0–S6) con evidencia.
Golden	Resultado de referencia congelado (EMA [null,null,2,3,4,5]).
Half-even	Redondeo al par en empates (2,5 → 2; 3,5 → 4).
host_fingerprint	Huella de la máquina de medida; solo se comparan speedups con la misma.
Idempotencia	Repetir una petición no duplica efectos (Idempotency-Key).
INCOMPLETO	Estado de gate con evidencia parcial, simulada u omitida.
Indicador	Función de precios que resume tendencia, impulso, volatilidad…
Intent	Objetivo por barra en {−1, 0, +1} (estrategias populares).
is_synthetic	Barra reparada por la limpieza.
is_tradable	Si la barra admite fills (subastas y halts no).
known_at	Instante en que se conoció una revisión del dato (PIT v2).
Job S7	Tarea one-shot (restart: "no") del job runner finaz_runtime.jobs para modelos G4–G8 (quant, opt, neural, chronos, timesfm25); escribe su artefacto con sha256 en /artifacts/jobs/.
Lease	Reserva temporal (con caducidad, en PostgreSQL) de un trabajo o stream por un worker; si no se renueva, otro puede reclamarlo con fence superior.
Ledger	Contabilidad de la simulación: posiciones, caja, fills, equity.
Ledoit-Wolf	Estimador de covarianza por contracción (shrinkage) hacia una matriz objetivo; más estable que la covarianza muestral con pocos datos. Implementación propia con paridad scikit-learn (imagen opt, G5).
Legacy	El banco finazbench (H0–H4), oráculo de la v2.
Lookahead	Uso, por error, de información futura en un backtest.
Loopback	Interfaz 127.0.0.1: solo accesible desde la propia máquina.
MARGIN (cuenta)	Tipo de cuenta que admite cortos; obligatoria para comparar con el ledger.
Manifiesto	Fichero con hashes y metadatos que fija la identidad de datos o releases.
MinIO	Almacén de objetos compatible S3 (artefactos).
Motor	Componente que transforma un contrato de entrada en uno de salida con reglas verificables, corre en una imagen y lo certifica un gate (Catálogo de motores).
Next-open	Regla SIM-S: decisión al cierre de t, fill en la apertura operable siguiente.
NHITS	Red neuronal de previsión por interpolación jerárquica (PyTorch 2.9.1 CPU + neuralforecast 3.2.2) con puerta causal de exógenas (imagen neural:s4, G7).
NOT_MEASURED	Magnitud no medida; no equivale a cero.
OHLCV	open, high, low, close, volume.
Oráculo	Implementación de referencia que juzga a las demás.
Outbox	Patrón transaccional: la API escribe el run y su evento pendiente en la misma transacción PG; el worker reclama el evento y lo procesa. Evita perder o duplicar trabajo; los reclamos huérfanos se re-encolan al arrancar (_recuperar_huerfanos).
Paso directo al motor (engine_passthrough)	Modo de POST /v1/indicators para indicadores discovered: devuelve los valores del motor tal cual, con first_valid observado, sin fórmula canónica ni paridad. No promueve el nivel de capacidad. Hoy cubre 342 indicadores (Indicadores por API).
Paridad	Comparación capa a capa (features, señales, fills, equity) entre carriles.
PARITY_FAIL	Divergencia en un carril que debía coincidir.
PIT (point-in-time)	Usar solo la versión del dato conocida en cada instante.
Política	Regla que convierte features en objetivos de posición.
PostgreSQL (PG)	Base de control y publicación de la v2.
price_basis	Base de precio al leer: raw_split_adjusted o total_return_adjusted.
read_only	Sistema de ficheros raíz del contenedor en solo lectura.
Redpanda	Broker compatible Kafka; log durable de stream/replay.
Replay	Reproducción de un log de eventos con el mismo resultado.
ResultRef	Referencia inmutable a un resultado publicado en v2.
Ridge	Regresión lineal con penalización L2; aquí implementada desde cero con Cholesky y usada como baseline tabular (imagen quant, G4).
Rollback	Vuelta a la release buena anterior, por digest.
RPO / RTO	Pérdida máxima de datos / tiempo de recuperación.
Ruteo por flujo	Modo legacy/shadow/v2 de cada flujo, auditado y reversible.
SBOM	Inventario de componentes de una imagen (SPDX).
Semilla (seed)	Forma en que arranca un indicador recursivo (p. ej. SMA para EMA).
Sesión	Periodo de negociación de un día de mercado (session_id = AAAAMMDD).
Shadow	Ejecución paralela sin publicar para comparar con el oráculo.
SIM-S / SIM-R	Contrato de ejecución simple (implementado) / realista (no implementado).
skfolio	Librería de optimización de carteras sobre scikit-learn, disponible en la imagen opt como referencia.
Slippage	Deslizamiento adverso del precio de ejecución, en ticks.
Speedup	Cociente de tiempos entre motores; solo publicado con paridad PASS y 9 puertas.
Split	División del número de acciones que reduce el precio sin cambiar el valor.
statsforecast	Librería de Nixtla de modelos estadísticos de series rápidos (aquí, AutoARIMA) en la imagen quant.
Stream	Cálculo incremental, observación a observación.
Sweep	Barrido de parámetros ejecutado como job.
Template / instancia	Receta de estrategia (P01) / receta con parámetros (P01-dc9260).
Tick	Mínima variación de precio; el ledger opera en ticks enteros.
Timeframe	Duración de cada barra (1min … 1d).
TimesFM 2.5	Modelo fundacional de series temporales de Google (paquete timesfm), fijado a la generación 2.5, sin XReg ni JAX, en CPU (imagen timesfm25, G8) (Catálogo de motores).
UNSUPPORTED	No realizable con ese motor o carril, con motivo.
VaR / ES	Value at Risk y Expected Shortfall: pérdida umbral a un nivel de confianza y pérdida media más allá de ese umbral; aquí, históricos (imagen opt, G5).
VARIANT	Diferencia declarada y medida entre motores.
Walk-forward	Validación con ventanas móviles de entrenamiento y prueba.
Warmup	Barras iniciales sin valor válido de un indicador.
Watermark	Marca de «hasta dónde ha llegado el dato»: en cartera impide usar el close[t] de un activo cuyo dato aún no ha llegado; en stream, el punto hasta el que los eventos se consideran completos.
Weight intent	Pesos/cantidades objetivo por activo (cartera Q01–Q03).